Para cada uno de los modelos de los
ejercicios propuestos 6.1,
(i) obtener las ecuaciones del filtro de Kalman conjunto (
Joint Kalman Filter, JKF) con la estimación de 1, 2 y más parámetros;
(ii) simular el sistema en MATLAB con el filtro de Kalman conjunto (seleccionar las mejores matrices de diseño y diferente número de parámetros) utilizando una entrada RBS de período base igual a 20 veces el período de muestreo, adicionando un pequeño ruido coloreado a la salida;
(iii) graficar los estados y parámetros estimados con su respectiva desviación estándar y compararlos con los valores verdaderos (dado que es un problema simulado), además de las normas de las ganancias de Kalman en función del tiempo y la traza de la matriz de covarianzas en función del tiempo;
(iv) interpretar los resultados.
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